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计量经济学练习题(答案)


计量经济学练习题(一)
一、单项选择题 1、双对数模型 ln Y ? ln ? 0 ? ?1 ln X ? ? 中,参数 ? 1 的含义是( C ) 。

A.Y 关于 X 的增长率 B.Y 关于 X 的发展速度 C. Y 关于 X 的弹性 D.Y 关于 X 的边际变化 2、设 k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量,则多元线性回归方程进行显 著

性检验时,所用的 F 统计量可表示为( B ) 。 A.
ESS /(n ? k ) RSS ?k ? 1?

B.

?

R 2 /(k ? 1) 1 ? R 2 ?n ? k ?

?

C.

?

R 2 /(n ? k ) 1 ? R 2 ?k ? 1?

?

D.

ESS /(k ? 1) TSS ?n ? k ?

3.回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离,最小二乘准则是指 ( D ) 。 A.使

?
n i ?1

^ ? ? ? Yi ? Y i ? 达到最小值 ? ?

B.使 min Yi ? Y i 达到最小值

^

C.使 max Yi ? Y i 达到最小值

^

D.使

?
n i ?1

^ ? ? ? Yi ? Y i ? 达到最小值 ? ?

2

4.回归模型中具有异方差时, 仍用 OLS 估计模型, 则以下说法正确的是 ( A ) 。 A.参数估计值是无偏非有效的 B.参数估计量仍具有最小方差 C.常用 F 检验失效 D.参数估计量是有偏的 5.在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为( C ) 。 A. Yi ? ?0 ? ?1 X i ? ?i B. Yi ? E ?Yi X i ? ? ?i D. E ?Yi X i ? ? ?0 ? ?1 X i B ) 。 B. ui ? ?ui ?1 ? ? i D. ui ? ? 2ui ?1 ? ? i B ) 。

C. Y i ? ?0 ? ?1 X i
6.设 u i 为随机误差项,则一阶自相关是指( A. Cov?ui , us ? ? 0(t ? s) C. ui ? ?1ui ?1 ? ?2ui ? 2 ? ? i

^

^

^

7.利用 GB 检验自回归模型扰动项的自相关性时,下列命题正确的是( A.GB 检验只适用于一阶自回归模型 B.GB 检验适用于任意阶的自回归模型 C.GB 检验统计量渐进服从 t 分布 D. GB 检验不适用于存在滞后变量的问题 8.一元线性回归方程中的回归平方和的 ESS 的自由度是( D) A. n B. n-1 C. n-k D. 1

9.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近 1, DW 统计量近似等于 则 (A ) 。 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 10.更容易产生异方差的数据为( C ) 。 A. 时间序列数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 11. 设 M 为 货 币 需 求 量 , Y 为 收 入 水 平 , r 为 利 率 , 流 动 性 偏 好 函 数 为
M ? ?0 ? ?1Y ? ? 2 r ? ? ,又设 ?1 , ? 2 分别为 ?1 , ? 2 的参数估计值,则根据经济理
^ ^

论,一般来说(
^

A
^

) 。 B. ?1 应为正值, ? 2 应为正值 D. ?1 应为负值, ? 2 应为正值
^ ^ ^ ^

A. ?1 应为正值, ? 2 为负值 C. ?1 应为负值, ? 2 应为负值
^ ^

12.把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列 起来,这样的数据成为( B ) 。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.面板数据 13.多元线性回归分析中,调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R2 之间的关系是 ( A ) 。
n ?1 A. R ? 1 - ?1 ? R ? n ? k -1
2 ? 2
? ?

B. R 2 ? R 2 D. R 2 ? 1 ? ?1 ? R 2 ?
2 i
?

C. R 2 ? 0

?

n?k n ?1

14.已知五元标准回归模型 OLS 估计的残差平方和为 46,则随机误差项 u i 的方差估计量 ? 2 为( D ) 。
^

?e ? 800 ,样本容量为

A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D.20 16. Goldfeld-Quandt 检验法用于检验( A ) 。 A. 异方差性 B.多重共线性 C.序列相关性 D.设定误差 17. 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围为( D ) 。 A. 0 ? DW ? 1 B. ? 1 ? DW ? 1 C. ? 2 ? DW ? 2 D. 0 ? DW ? 4 18. 在模型 Yi ? ?1 ? ? 2 X 2i ? ?3 X 3i ? ?i 的回归分析结果中,有 F=263489.23,F 的 p 值为 0.00000,则表明( C ) 。 B.解释变量 X 3i 对 Yi 的影响是显著的

A.解释变量 X 2i 对 Yi 的影响是显著的

C. 解释变量 X 2i , X 3i 对 Yi 的联合影响是显著的 D. 解释变量 X 2i , X 3i 对 Yi 的影响均不显著 19.在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是
Yi 1 X u ? ?1 ? ?2 i ? i , Xi Xi X i Xi

则 Var(ui ) 是下列中的哪一种?( A. ? 2 X 2 B. ? 2 X

A ) C. ? 2 X D. ? 2 log X

20.逐步回归法既检验又修正了( C ) 。 A.异方差性 B.自相关性 C.多重共线性 D.随机解释变量 二、判断题(判断对错,并说明理由) 1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 F 2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 T 3、DW 检验中的 d 值在 0 到 4 之间,数值越小说明模型随机误差项的自相关度 越小,数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 F 4.在计量经济模型中,随机扰动项与残差项无区别。 F 5.在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可以将估计模型直接运用与 实际计量经济分析。 F 6.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 F 7.一元线性回归模型中,对样本回归函数整体的显著性检验和斜率系数的显著性 检验是一致的。 T 8.设估计模型为 Y ? -171.4412 ? 0.95345 X t -7.4809 119.8711 (0.0251) (0.0000) 2 R =0.9940 DW=0.5316 2 由于 R =0.9940,表明模型有很好的拟合优度,则模型不存在伪回归。 F 9.当异方差出现时,常用的 t 检验和 F 检验失效。 T


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